《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools為工具》一書由北京大學出版社出版,作者為北京夷安君泰管理咨詢有限公司董事長張宏亮博士。
《企業風險量化分析》介紹了基于Excel建立風險量化分析模型的方法技術,幫助讀者将風險量化模型與自身的工作内容相結合,使得讀者能夠正确理解并在實踐中使用風險量化分析結果。同時,詳細介紹風險量化分析建模的過程和步驟,幫助讀者熟悉和掌握如何基于Excel、@Risk和DecisionTools分析風險問題以及使用相關函數建立模型。
《企業風險量化分析》目錄如下:
第一部分 入門篇
01 企業風險分析方法概述
02 操作方法:在Excel下使用@Risk和DecisionTools
03 蒙特卡羅模拟及案例
第二部分 數理基礎篇
04 數豆子遊戲:概率賭博遊戲一
05 輪盤賭遊戲策略分析:概率賭博遊戲二
06 大轉輪遊戲:概率賭博遊戲三
07 抛硬币遊戲:四種統計方法的比較
第三部分 實戰篇
08 項目成本估計:蒙特卡羅模拟建模
09 項目關鍵路徑估計:不确定性分析建模
10 保險賠付損失計算:複合随機過程建模
11 新藥開發決策:貝葉斯不确定性建模
12 投資項目的經濟分析:淨現值法和内部收益法
13 投資組合收益率、風險分析
14 資本投資項目經濟比較分析
15 洪水疏浚渠道擴建方案經濟比較:決策樹建模一
16 選擇最佳生産方案:決策樹建模二
17 銀行貸款決策:決策樹建模三
18 生産能力計劃分析:最優産量建模
19 IPO股票價格情景分析:風險分析建模
20 投标與報價:最優報價建模
21 庫存管理策略一:定期檢查庫存控制分析
22 庫存管理策略二:臨界點庫存控制分析
23 制造和銷售靈活性分析
24 順序優化問題分析:線性及非線性規劃問題
25 時間序列預測:以預測銷售額為例
26 利潤敏感性分析:以雄鷹航空為例
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