課程時間
2021年4月14-16日
課程地點
北京
課程費用
4200元(包含師資、教材、場地、午餐、證書費)
授課教師
張宏亮博士
課程簡介
風險無處不在。企業在經營管理中經常會遭遇到風險,并受制于它們的影響。不管是管理人員還是工程技術人員,以科學的方式去分析風險并以理性的方式去管理風險正在成為企業工作中一種不可或缺的技能。風險管理的技術核心是風險分析,沒有量化就無法有效管理,風險量化分析具有較強的科學性,在國際大型企業風險管理實踐中,風險量化分析正在成為主流風險評估方法之一,得到了廣泛的應用。在國内,風險量化分析也受到越來越多的關注,一些企業已經開始在投資風險管理、項目風險管理等領域探索并推廣風險量化分析方法的應用。
在這種背景下,本公司推出“企業風險量化評估師:風險量化建模方法與軟件(@Risk)實戰操作”培訓課程,講授先進的風險量化分析方法(Quantitative Risk Analysis, QRA),旨在幫助企業培養風險量化評估人才,提高風險量化分析技能,推動風險量化方法在企業風險管理實踐中的應用。
風險量化分析與傳統的确定性分析理念有很大不同。通過引入概率分布來取代單個數值,風險量化分析能夠使管理者建立更接近于現實的分析模型,得到更為合理、可靠的分析結果。通過風險量化分析,管理者能夠明晰決策目标的不确定性,可以知道哪些風險應該避免,哪些風險可以接受,從而在不确定環境下做出更為理性的風險決策。
風險量化分析方法的應用離不開計算機工具軟件的支持。本課程選用@Risk軟件作為工具來實現風險量化分析。@Risk為Excel插件,它使用蒙特卡羅模拟(Monte Carlo Simulation)抽樣技術,可以在Excel環境下建立風險量化分析模型,描述輸入變量與輸出變量以及定義它們之間的函數關系,通過@Risk指定輸入變量的概率分布以及變量間的相關關系,然後通過@Risk進行蒙特卡羅随機模拟抽樣,Excel會根據建立的邏輯關系和模型對輸出變量進行再計算,最後得到輸出變量(您所感興趣的結果)的概率分布。
@Risk的函數形式與操作方式與Excel一緻,因此大大縮短了軟件使用的學習時間。經過我們的課程培訓,您會在很短的時間内掌握風險量化分析方法和@Risk軟件的使用。無需花費大量的時間和精力去學習其他程序語言的語法和編程技巧,您可以在您最熟悉的辦公語言環境下進行風險建模、求解并制作風險分析報告。
課程收益
- 掌握風險量化分析原理和方法
- 正确理解和展示風險量化分析結果
- 熟練使用風險量化分析軟件工具@Risk
- 掌握企業風險量化分析高級建模技術
- 掌握風險量化分析建模與應用過程中的常見問題及應對方法
課程内容
- 介紹風險量化分析思想與方法
- 回顧概率與統計的基礎知識
- 介紹蒙特卡羅模拟的方法和程序
- 介紹分析軟件的用法,包括@Risk軟件的界面與功能、操作方法、常用函數、參數設置
- 讨論如何展示和理解風險量化分析結果
- 介紹風險分析中最常用的概率分布
- 讨論如何從曆史數據中拟合最适當的概率分布
- 讨論常用于澄清專家意見的概率分布以及如何正确地合并專家意見
- 介紹多種相關性建模方法
- 介紹随機模拟優化原理和應用,包括RiskOptimizer的界面與功能、操作方法、參數設置
- 企業風險案例分析與實戰演練
授課形式
培訓中使用案例操作式教學,針對于每部分内容以及每個技術細節,我們都會使用一個具體案例加以解釋。授課老師給出案例問題後,提供解題的思路和相關Excel文檔,并與學員一起在計算機上合作完成問題的求解。這樣,學員在理解了方法和技術的同時,又進一步掌握了軟件的操作和使用。
培訓提供課堂講義、風險分析模型文件(Excel + @Risk)。所有模型文件為Excel文件,因此學員掌握基本Excel知識和操作方法是必要的。
學員要求自帶筆記本電腦,并預裝Excel、@Risk 6及以上版本。Palisade的官方網站有@Risk的試用版本可供下載。但是注意試驗版本有時間限制,因此不要安裝太早。
教師簡介
張宏亮,北京夷安君泰管理咨詢有限公司董事長,曾任北京大學工業工程與管理系教授、博士生導師,擁有管理學(北京大學光華管理學院)和管理科學(英國Lancaster大學管理學院)兩個博士學位,曾在國内外著名管理雜志上發表過多篇學術論文,《International Journal of Project Management》、《Project Management Journal》、《管理評論》等專業雜志的審稿專家,《董事會》雜志專欄作家,《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools Suite為工具》書作者。他是多項創新風險管理方法和工具(風險防控地圖軟件RiskMap、風險登記簿軟件RiskRegister、全面風險管理系統Yianjt Risk Manager)的發明者。他曾作為高校專家為國務院國資委風險管理能力提升培訓班做主題講座,得到國務院國資委領導高度贊揚。
他為多家企事業單位提供了風險管理培訓和咨詢服務,包括中石油集團公司、中石化集團公司、中海油集團公司、中電投集團公司、中煤能源集團公司、中國中紡集團公司、通用技術集團公司、北方工業公司、中國國際工程咨詢公司、中石化煉化工程(集團)公司、中國石油大學工商管理學院、國家會計學院、北京工業大學、中交建廣州航道局、中國人民财險股份有限公司、中國交通物資有限公司、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、中國食品藥品檢定研究院、廣東省疾病預防控制中心、綠城中國控股有限公司、美國強生公司、美國Palisade公司等。
報名方式
方式一:撥打電話010-84874863
方式二:發送郵件info@al-ailong.cn
方式三:添加微信muwei9901
|