課程時間
2024年8月21-23日
授課方式
線下現場（北京）
課程費用
培訓費：5100元（包含師資、教材、場地、午餐、發票、證書）
授課教師
張宏亮博士
課程簡介
風險無處不在。我們的生活和工作經常會遭遇到風險，并受制于它們的影響。不管是管理人員還是工程技術人員，以正确的方式去理解風險并以理性的方式去管理風險正在成為我們生活和工作中一種不可或缺的決策技能。可以說，決策分析的核心就是分析風險和不确定以及它們對決策目标的影響。
風險量化建模與分析課程講授先進的風險量化分析方法（Quantitative Risk Analysis, QRA）。風險量化分析與傳統的确定性分析理念有很大不同。通過引入概率分布來取代單個數值，數量風險分析能夠使我們建立更接近于現實的分析模型，從而得到更為合理、可靠的分析結果。通過數量風險分析，您能夠明晰決策目标的随機可變性，這樣，您可以知道哪些風險應該避免，哪些風險可以接受，從而在風險和不确定環境下取得更為理性的決策。
風險量化分析方法的應用離不開計算機軟件的發展。本課程選用@Risk軟件作為工具來實現風險量化分析。@Risk為Microsoft Excel插件。它使用蒙特卡羅（Monte Carlo）模拟技術進行風險量化分析。您可以在Microsoft Excel環境下建立模型，描述輸入變量與輸出變量以及定義它們之間的函數關系，通過@Risk指定輸入變量的概率分布以及變量間的相關關系，然後通過@Risk進行蒙特卡羅随機模拟抽樣，Microsoft Excel會根據建立的邏輯關系和模型對輸出變量進行再計算，最後得到輸出變量（您所感興趣的結果）的概率分布。
@Risk為Microsoft Excel插件式軟件，其函數形式與操作方式與Excel函數一緻，因此大大縮短了軟件使用的學習時間。如果您會使用Excel，那麼經過我們的課程培訓，您會在很短的時間内掌握風險分析方法和相關軟件的使用。無需花費大量的時間和精力去學習其他程序語言的語法和編程技巧，您可以在您最熟悉的辦公語言環境下進行風險建模、求解并制作風險分析報告。
課程收益
- 掌握風險量化分析原理和方法
- 正确理解和展示風險量化分析結果
- 熟練使用風險量化分析軟件工具@Risk
- 掌握風險量化分析高級建模技術
- 分享和讨論風險量化分析建模與應用過程中的常見問題與應對方法
課程内容
- 介紹風險量化分析思想與方法
- 回顧概率與統計的基礎知識
- 介紹蒙特卡羅模拟的方法和程序
- 介紹分析軟件的用法，包括@Risk軟件的界面與功能、操作方法、常用函數、參數設置
- 讨論如何展示和理解風險量化分析結果
- 介紹風險分析中最常用的概率分布
- 介紹複合随機過程建模技術
- 介紹模拟運算表、人工定義分布等分析技術
- 讨論如何從曆史數據中拟合最适當的概率分布
- 讨論常用于澄清專家意見的概率分布以及如何正确地合并專家意見
- 介紹多種相關性建模方法
- 介紹高級風險量化分析方法和技術，包括貝葉斯分析、Bootstrap抽樣分析等
- 介紹随機模拟優化原理和應用，包括RiskOptimizer的界面與功能、操作方法、參數設置
- 案例分析與實戰演練
授課形式
培訓中使用案例操作式教學，針對每部分内容以及每個技術細節，我們都會使用一個具體案例加以解釋。培訓老師給出案例問題後，提供解題的思路和相關Excel文檔，并與學員一起在計算機上合作完成問題的求解。這樣，學員在理解了方法和技術的同時，又進一步掌握了軟件的操作和使用。
培訓提供課堂講義、風險分析模型文件（Excel + @Risk）。所有模型文件為Microsoft Excel文件，因此學員掌握基本Excel知識和操作方法是必要的。
學員要求電腦預裝Microsoft Excel、@Risk 8及以上版本。我們為參加培訓的學員提供@Risk試用版本，但是注意試用版本有時間限制，因此不要安裝太早。
教師簡介
張宏亮，曾任北京大學工業工程與管理系教授、博士生導師，北京夷安君泰管理咨詢有限公司董事長，擁有管理學（北京大學光華管理學院）和管理科學（英國Lancaster大學管理學院）兩個博士學位，曾在國内外著名管理雜志上發表過多篇學術論文，《International Journal of Project Management》、《Project Management Journal》、《管理評論》等專業雜志的審稿專家，《董事會》雜志專欄作家，《企業風險量化分析：以@Risk和DecisionTools Suite為工具》作者。他是多項創新風險管理方法和工具（全面風險管理系統RiskManager、風險防控地圖軟件RiskMap、風險登記簿軟件RiskRegister、風險量化分析技術RRisk）的發明者。
他曾作為高校專家為國務院國資委風險管理能力提升培訓班（中央企業黨組成員和集團風險管理部門）做主題講座，以及為國務院國資委舉辦的“提升監管效能、推動内控建設、加強風險管理網絡培訓班”錄制課程。他為多家企事業單位提供了風險管理咨詢和培訓服務，包括中國石化集團、中國石油集團、中國海油集團、中電投集團、中煤能源集團、中國中紡集團、通用技術集團、北方工業公司、中國國際工程咨詢公司、中國出口信用保險公司、中石化煉化工程（集團）公司、中國石油大學工商管理學院、國家會計學院、北京工業大學、中交建廣州航道局、中國人民财險股份有限公司、中國交通物資有限公司、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、中國食品藥品檢定研究院、國家食品安全風險評估中心、廣東省疾病預防控制中心、浙江省疾病預防控制中心、綠城中國控股有限公司、挪威船級社DNV、美國強生公司Johnson&Johnson、美國Palisade公司等。
報名方式
方式一：撥打電話010-84874863
方式二：發送郵件info@al-ailong.cn
方式三：加微信muwei9901
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